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在构建合同量化交易系统时 我会告诉您在选择战略时需要考虑的问题

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发表于 2021-4-30 15:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
量化交易有很多战略,然后这些战略有很多分类,但在量化平台上,这些分类没有实际意义。为什么会这样呢?因为平台需要考虑如何从技术角度对政策进行分类,以及如何从政策实施的逻辑和目标交易品种对政策进行分类。

那么,从技术实现的角度对战略进行分类时,需要考虑的问题是什么?

1、市长/市场数据需求:

从技术实施的角度来看,对政策的数据需求可能会引起大的体系结构变化。例如,有些策略需要KK数据来计算信号,有些策略需要tick数据来计算信号,有些策略同时需要KK数据和tick数据来计算。平台在打开策略的界面时,必须考虑不同策略的数据要求。

对于趋势跟踪策略,趋势跟踪策略通常在信号计算中使用KK数据,但在实际操作过程中也可能需要使用实时tick数据触发停止损失逻辑。

平台在考虑对政策的数据要求的同时,还应考虑如何在实际操作过程中缓存政策所需的数据、如何实时更新以及如何传递给政策。

2、信号执行要求:

信号执行的政策要求主要在于响应速度和执行方法两个方面。对于很多日频转移战略,例如多边选股,一般需要执行更多的仓库,对执行的要求相对较低,主要以日平均成交价为基准,在一天内执行即可。对于高频战略,一次可以运行的次数较少,因此必须立即响应信号,并在微秒延迟时发出订购命令。对于日内仓库调整战略,一次执行数在多因素和高频之间,对执行的要求也在两者之间。也就是说,不想太多的延迟,不会造成太大的滑点。(大卫亚设,Northern  Exposure(美国电视),成功)另一方面,以日交易均价为基准也是不可能的,相反,可以将下一个周期的开盘价作为成交价的参考标准。

3、重新计算日程要求:

任何策略都需要核心逻辑计算的机制驱动策略。一般策略使用的驱动方式主要是以事件为中心和以时间为中心的方式。重新计算基于时间的核心逻辑,即到达特定规则确定的时间节点并驱动策略。活动中心,我们主要指KK线关闭、KK线启动、tick进入等。对于基于K线的每日趋势战略,通常需要在K线关闭时重新计算。以日KK线为基础的跨日趋势战略可以在收盘后第二天之前重新计算。(威廉莎士比亚、温斯顿、电商、电商、电商、电商、电商)对于高频战略,所有tick到达后都要重新计算。

4、跟踪对象的要求:

跟踪对象的需求主要考虑跟踪对象的数量。如果是在做国内商品期货,一般来说,即使追踪到活跃品种的主力合同,也只有40多个。如果想追踪上海和深圳300的组件股票或重症1000的组件,那么如何设计这样的应用场景是一个非常重要的问题。(大卫亚设,北方执行部队)。

如果市场上没有交易,对投资者或交易所来说不是好事。从这一点来看,市机器人开发有其存在的价值。

在实际运行过程中,机器人在促进成交量暴涨的同时,实际上铲平了不同虚假货币之间的交易对和不同交易所同一虚假货币对之间的差额,避免了市场的不合理波动。

在期货市场上,机器人也强制平仓,确保期货市场正常运行。

市场有风险,投资要慎重。上述陈述仅作为对历史事件的回顾,并不代表对未来的观点,也不作为任何投资建议。(威廉莎士比亚、温斯顿、历史、历史、历史)
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